【智能化买卖】两个数学模型的Games的实例(含源代码)

应用软件概要：国际邀请赛的第二名为Better所夺下他选用的是数学模型基本原理的EA，这使用数学模型方法做EA成为许多人关注的关注点。

这儿译者一则选用数学模型做EA的极好的实例该文，总之附上源代码是招揽人的地方。

不过或许译者明确提出了科学研究数学模型EA的一些思索更加更加重要。

译者明确提出了∶

1.假如有直升机，为何更要教人类文明去飞？

原意是科学研究是数学模型无须从零起跑。MT4里已近了极好的启发式。

这儿该文如是说了怎样借助MT4已近的启发式。

2.大家都说做复本最重要的是借势而为，但更须要化解的是∶

两个如前所述态势的证券买卖是无法获得成功买卖在横盘(sideways trends)，

也无法辨识市场的反弹(setbacks)和KO(reversals.,逆向市场走势)！

这可是抓到许多人内心深处的痒处，有啥人并非到了该逆市时没转为而产生净亏损呢？

3.体能训练数学模型须要用胼足蝠的历史经验，明确提出了并并非用的历史经验长而尖好，除此之外也并非体能训练的间距愈长越好，该文明确提出了什么情况下有需再体能训练它。

上面是原文和译者的源代码：（英文概要小贴士已拿掉）

原文：(ATS)手动的(智能化的，选用数学模型的)证券买卖的问题论述如下表所示 ：

假如他们有两个(BTS, basic trading system)，同时须要用建立两个数学模型系统并天主教会它做BTS所无法做的事，按这个路子是要建立这样两个证券买卖∶它由相互补足(相互配合)的两部分共同组成，BTS和NN(数学模型)。

呃，英文说，他们不须要再去发现美州，它是早已存在的东西！进一步说，假如他们早已有了电动汽车，那为何更要教人怎样非常灵活？假如有直升机，为何更要教人类文明去飞？

一旦有两个态势证券买卖的ATS，他们仅须要天主教会这个数学模型怎样逆市(反态势)买卖的策略。这一点是非常必要的，因为两个如前所述态势的证券买卖是无法获得成功买卖在横盘(sideways trends)，也无法辨识市场的反弹(setbacks)和KO(reversals.,逆向市场走势)！总之，你可以选用两个ATS，两个如前所述态势，两个如前所述反态势(逆向)，然后把它挂到同一图表上。另两个办法是，你能天主教会数学模型怎样与你现有的系统互补地协调工作！

为实现这个目标，他们设计了两个两层的数学模型，下层有两个感知机(perceptrons)上层有两个感知机。

这个数学模型的能输出下列三种状态之一：

(Entering)市场是处在多向仓

(Entering)市场是处在空向仓

不确定的, (不明确的, 模糊的)状态

实际上，第三种状态是就把控制权交给BTS，反之前两种状态是买卖信号由数学模型给出。

数学模型的教育分成三步骤，每一步骤教育两个感知机，在任何一步骤，这个优化了的BTS必须存在为的是感知机们知道它自己能做什么。

感知机们分别的教育由启发式来承担，由于这样的算法的缺乏，换句话说，搜索到的这样的算法有限，限制了输入(参数变量)的数量(借助这样算法得到的参数变量的值)，然而，每一步骤的教育是密切相互配合补足的。(因此效果还是极好)，这样这个数学模型不会太大，整个的优化也不会耗费太多的时间。

在教育NN之前的一步是对BTS进行优化。

为了不使他们自己也被搞糊涂了，他们将早已测试通过的ATS的输入（参数变量）记录上(通过(“pass”)的步骤号(stage number).，输入s（参数变量）的标识符将和stage number(步骤号)一致(等同)。

这样，他们开始对这个NN进行优化和教育的准备。存入初始保证金为$100万(以便于在优化期间不产生人为的补足保证金的通知)。Input(参数变量)是按余额进行优化，设置EA的Strategy Tester的测试的属性tab为”Testing” 。开始运行启发式。

Lets go to the “Inputs” tab of the EAs properties and specify the volume of positions to be opened by assigning the value 1 to the identifier “lots”.

在这个EA的开仓量 “lots”.的值设为1 lot。

Optimization will be performed according to the model: “Open prices only (fastest method to analyze the bar just completed, only for EAs that explicitly control bar opening)”, since this method is available in the ATS algorithm.

从这个ATS算法明确地有效开始，实施优化，所选用复盘模型是∶仅用开盘价(以最快速的方法分析刚形成的柱线)。

Stage 1 of optimization. Optimization of the BTS:

优化步骤一，BTS优化：

设置为 1 为这input（参数变量）为通过(the input “pass”)。

他们仅仅优化步骤1相关的那些inputs（参数变量），即，尾标为 1 的参数变量，于是，他们仅仅测试优化有关的inputs而不测试其他的变量参数

tp1：BTS的所取的止盈值（TakeProfit）。在step 1，优化的值的范围在10到100，

sl1：BTS的所取的止损值（StopLoss）。在step 1，优化的值的范围在10到100 。

p1：用于BTS的CCI的周期值。在step 1 ，优化的值的范围在 3到100

步骤 二，教育负责管开空仓(short positions)的感知机

根据步骤的步骤号，设置(input，参数变量) 的”pass”的值为 2。

不测试那些早已测试过的优化了的以前步骤的inputs.（变量参数）。以防万一，保存以前步骤获得的inputs（变量参数值）到两个文件中去

根据他们的规则，必须是测试那些是在尾标为 2的inputs（变量参数）。

x12, x22, x32, x42是辨识并开空仓的感知机的权重，它的值在step 1时被优化在范围0 to 200

tp2 ：(TakeProfit) 是感知机所开的仓的止盈值，它的值在step 1时被优化在范围10 to 100。

sl2 ：(StopLos) 在 step 1它是感知机所开的仓的止损值，被优化值的范围在 10 to 100

p2：感知机所分析的价格差的周期值 (iiCCI()函数的两个参数∶period – Averaging period for calculation)，在step 1 它的值所优化的范围在3 to 100

现在，开始用启发式来优化教育NN（让它学习市场），获得的结果如下表所示∶

步骤 三，教育负责开多仓的感知机（学习市场）。

设置值 3 (根据步骤的步骤号)说明这些input(变量参数)早已通过(the input “pass”)

同样，不测试，那些早已测试过的优化了的，以前步骤的inputs.(变量参数值)，以防万一，保存以前步骤获得的inputs.(变量参数值) 到两个文件中去

根据他们的规则，优化测试的inputs(变量参数值)必须是尾标为3的那些变量参数。

x13, x23, x33, x43是辨识多仓的感知机的权重，它的值在step 1时被优化时得到的范围在0 to 200

tp 3 ：(TakeProfit) 是感知机所开的仓的止盈值，它的值在step 1时被优化时的范围是在10 to 100。

sl3 ：(StopLoss) 是感知机所开的仓的止盈值，它的值在step 1时被优化为范围是10 to 100。

p3 ：感知机所分析的价差的周期值。它在步骤 1 优化时得到的值的范围是 3 to 100 。

启动选用启发式的优化来教育NN，所获得的结果如下表所示∶

步骤 四，(最终步骤) 教育第一层，即教育在上层的感知机。

根据步骤的步骤号，设置值4 为输入通过(for the input “pass”)

不测试那些在之前步骤早已测试过的优化了的输入 (inputs) （原意是∶早已在之前步骤优化过的变量的参数值就不再优化它了)。以防万一，将之前步骤获得的这些变量的参数值存到两个文件中去。

根据他们的规则，只测试优化标识符最后位是4的那些inputs(变量的参数值)

x14, x24, x34, x44是第一层感知机参数的权重值。在步骤 1 时它被优化的值的范围在0 to 200 。

p4 ：被感知机分析的价差的值的周期。在步骤 1 它的值的范围被优化在 3 to 100 。

选用启发式来优化，启动教育来教它学习。所获得结果如下表所示∶

这是全部，数学模型早已被教育了。

这个ATS有两个无法被优化的input(参数) mn– Magic Number.(魔法号)它是两个证券买卖它所开的仓位的辨识符，为的是不和手动开仓或其他ATSes开的仓位混淆。这个Magic Number的值必须是唯一的并且和这个特别的ea尚未开仓的magic numbers不一致。

出于保证有一些安全保险的考虑，初始保证金的金额设置是考虑为绝对最大回落的两倍

上面这个EA的源代码没有优化。

假如你须要置换嵌入另两个证券买卖算法的BTS，你必须修改BTS功能的内部。

以便于不输入优化时的初值，终值和步长，你可选用已备好的combo.set文件，把它放置到MT4的 \tester 目录并加载这个ea的属性(properties)到Strategy Tester。

这个ea的再优化可在周末进行，即周六和周日，但仅在前面一周的结果是不盈利的。净亏损的出现意味着市场早已改变，于是须要重新优化，若是仍然获利意味着这个ATS不须要重新优化，它对市场目前的模型的辨识继续有效！

附源代码：

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//| Combo_Right.mq4 |

//| Copyright ?2008, Yury V. Reshetov |

//| http://bigforex.biz/load/2-1-0-171 |

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property copyright “Copyright ?2008, Yury V. Reshetov”

property link “http://bigforex.biz/load/2-1-0-171”

//—- input parameters

extern double tp1 = 50;

extern double sl1 = 50;

extern int p1 = 10;

extern int x12 = 100;

extern int x22 = 100;

extern int x32 = 100;

extern int x42 = 100;

extern double tp2 = 50;

extern double sl2 = 50;

extern int p2 = 20;

extern int x13 = 100;

extern int x23 = 100;

extern int x33 = 100;

extern int x43 = 100;

extern double tp3 = 50;

extern double sl3 = 50;

extern int p3 = 20;

extern int x14 = 100;

extern int x24 = 100;

extern int x34 = 100;

extern int x44 = 100;

extern int p4 = 20;

extern int pass = 1;

extern double lots = 0.01;

extern int mn = 888;

static int prevtime = 0;

static double sl = 10;

static double tp = 10;

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//| expert start function |

// ——————————————————————

intstart() {

if (Time[0] == prevtime) return(0);

prevtime = Time[0];

if (! IsTradeAllowed()) {

again();

return(0);

}

//—-

int total = OrdersTotal();

for (int i = 0; i